Construit en 880, sur la place d'un chateau fort détruit par la croisade des Elvoniens, le Musée Fédéral des Arts et des Lettres était à l'origine un grand magasin : Lavalette.
Fermé en 960, il a ensuite été reconverti en Bibliothèque Nationale. En 995, la Bibliothèque Nationale s'exporte au Palais Rouge pour y être modernisée. Demeurent les Archives nationales en sous-sol. Dès 998, le batiment est réaménagé pour accueillir en l'an 1000 le plus grand musée d'Athalie.
En 1003, le Protecteur Paul de Melpothalie décide de consacrer le Musée National comme Musée Fédéral et y fait rassembler les plus grandes collections d'arts de toute la FEDEP. En février 1004, les travaux sont finis et le Musée National devient le Musée Fédéral.